Мінімальна вимога щодо коефіцієнта достатності капіталу Базель III
розраховується за додавання
до
і ділення на
. Капітал 1 рівня – це основний капітал банку, який включає власний капітал і розкриті резерви.
Базель III є узгоджений на міжнародному рівні набір заходів, розроблений Базельським комітетом з банківського нагляду у відповідь на фінансову кризу 2007-09 рр.. Заходи спрямовані на посилення регулювання, нагляду та управління ризиками банків.
Коефіцієнт кредитного плеча Базель III («LR») визначається як розмір капіталу (чисельник), поділений на показник експозиції (знаменник), виражений у відсотках.
Базель III вимагає від банків утримувати більше капіталу під свої активи, що, у свою чергу, зменшує їхні баланси та обмежує кількість левериджу, який банки можуть використовувати. Положення збільшити мінімальний рівень власного капіталу з 2% активів до 4,5% з додатковим буфером у 2,5%, щоб отримати загальний буфер у 7%.
Базель III запровадив використання двох коефіцієнтів ліквідності, включаючи Коефіцієнт покриття ліквідності та коефіцієнт чистого стабільного фінансування. Коефіцієнт покриття ліквідністю передбачає, що банки мають достатньо високоліквідних активів, які можуть витримати 30-денний стресовий сценарій фінансування, визначений наглядовими органами.
Коефіцієнт розраховується за поділ капіталу першого рівня на кредитне плече банку. Кредитне плече – це сума ризиків усіх балансових активів, «додатків» для деривативів та операцій фінансування цінних паперів (SFT) і коефіцієнтів кредитної конверсії для позабалансових статей.
Ключові принципи Базеля III Угода Базель III підвищила мінімальні вимоги до капіталу для банків з 2% у Базелі II до 4,5% звичайного капіталу як відсоток від активів банку, зважених за ризиком. Існує також додаткова вимога до буферного капіталу в розмірі 2,5%, що доводить загальну мінімальну вимогу до 7%.