P-value – це ймовірність того, що ви б знайшли поточний результат, якби коефіцієнт кореляції фактично дорівнював нулю (нульова гіпотеза). Якщо ця ймовірність нижча за умовні 5% (P<0,05), коефіцієнт кореляції називається статистично значущим.
Коефіцієнт кореляції вимірюється за шкалою від + 1 до 0 і – 1. Повна кореляція між двома змінними виражається або + 1, або -1. Коли одна змінна зростає разом зі збільшенням іншої, кореляція позитивна; коли один зменшується, а інший збільшується, він є від’ємним.
P-значення вище 0,05 не обов'язково говорить, що "ваша кореляція безглузда". Однак існує більше ніж 5% ймовірності того, що ви можете побачити вибіркову кореляцію принаймні настільки ж далеку від нуля, коли кореляція сукупності дорівнює нулю. Це залежить від того, що ви намагаєтеся зробити.
Порівняйте r з відповідним критичним значенням у таблиці. Якщо r не знаходиться між позитивним і негативним критичними значеннями, тоді коефіцієнт кореляції є значущим. Якщо r є значущим, тоді ви можете використовувати рядок для передбачення.
Коефіцієнти кореляції, величина яких становить від 0,7 до 0,9, вказують на змінні, які можна вважати сильно корельованими. Коефіцієнти кореляції, величина яких становить від 0,5 до 0,7, вказують на змінні, які можна враховувати помірно корельовані.
P-value – це ймовірність того, що ви б знайшли поточний результат, якби коефіцієнт кореляції фактично дорівнював нулю (нульова гіпотеза). Якщо ця ймовірність нижча за умовні 5% (P<0,05), коефіцієнт кореляції називається статистично значущим.
Розуміння коефіцієнта детермінації Ця кореляція представлена як значення від 0,0 до 1,0 або від 0% до 100%. Значення 0,20 означає, що 20% руху ціни активу можна пояснити індексом.Значення 0,50 вказує на те, що 50% руху ціни можна пояснити цим.