Розрахувати
використовуючи параметричний метод, вам потрібно оцінити середнє значення та стандартне відхилення дохідності портфеля за бажаний часовий горизонт, оцінити кореляційну матрицю активів портфеля, застосувати коефіцієнт масштабування для коригування тимчасового горизонту (наприклад, квадратний корінь із часу) для нормального розподілу), …08 лютого 2024 р
Оскільки визначення log return r! — ефективний щоденний прибуток із безперервним компаундуванням, ми використовуємо r! для розрахунку VaR. тобто VaR= Значення фінансової позиції суми * VaR (доходу журналу).
VAR визначається трьома змінними: період, рівень довіри та розмір можливої втрати. Існує три методи розрахунку вартості під ризиком (VaR), включаючи історичний метод, метод дисперсії-коваріації та моделювання за методом Монте-Карло.
Загальна змінна вартість виробництва компанії еквівалентна загальній сумі витрат на виробництво однієї одиниці продукту. Це число можна визначити за помноживши, скільки коштує виробництво однієї одиниці, на загальну кількість продукції.
Значення під ризиком (VaR) є міра ризику втрати інвестицій/капіталу. Він оцінює, скільки набір інвестицій може втратити (із заданою ймовірністю) за звичайних ринкових умов за встановлений період часу, наприклад день.
Один вимірює VaR шляхом оцінки суми потенційних збитків, ймовірності настання для суми збитку та часових рамок. Наприклад, фінансова фірма може визначити, що актив має 3% одномісячний VaR 2%, що представляє 3% ймовірність зниження вартості активу на 2% протягом одного місяця.