У математичних фінансах модель SABR — це стохастична модель волатильності, яка намагається вловити усмішку волатильності на ринках деривативів. Назва розшифровується як "стохастичний альфа, бета, ро», посилаючись на параметри моделі.
SABR означає "стохастичний альфа, бета, ро", які є ключовими вхідними даними для моделі. SABR добре вловлює спостережувані на ринку аномалії, такі як перекіс і посмішка.
Ключовими параметрами IRT є розташування предмета, розрізнення, вгадування та оцінка ознак. Розташування предмета, або складність, зазвичай позначається b, описує, де предмет найкраще функціонує на шкалі рис.
Процес підгонки моделі SABR передбачає знаходження значень для параметрів α, β, ρ, ν, які мінімізують різницю між цінами опціонів або волатильністю, визначеними моделлю, і цінами опціонів, що спостерігаються на ринку, або непрямими волатильностями.
Саблеметрія – наука про спорт. Це так емпіричний аналіз бейсболу за допомогою статистики, що використовується для прогнозування продуктивності гравців, що дає командам перевагу. За допомогою Sabermetrics команди можуть: Прогнозувати результати, роблячи передбачення на основі попередніх даних.